Mi è stata chiesta la mia opinione sugli attuali eventi geopolitici, in particolare sull’attacco dell’Iran. Premesso che nessuno può prevedere con certezza gli sviluppi futuri, possiamo utilizzare modelli matematici per fare proiezioni sull’impatto che un’escalation potrebbe avere sulle borse.

Ho costruito una tabella che raccoglie tutti gli avvenimenti geopolitici e i relativi impatti sui mercati dal 1941.

L'Impatto Storico degli Eventi Geopolitici sui Mercati Finanziari

Nella tabella troverai le seguenti informazioni per ogni evento:

• La data dell' evento.
• La perdita totale del capitale se fossi stato investito (total drawdown).
• I giorni totali di ribasso (days to bottom).
• I giorni necessari per recuperare il capitale di partenza (days to recovery).

Facendo una media dei dati storici, otteniamo questi risultati:

• Perdita media: -5,4%
• Giorni di ribasso medi: circa 30
• Giorni per recuperare il capitale: circa 70

Proiezioni e Simulazioni: Come le Borse Reagiscono

Non mi sono fermato qui. Ho utilizzato modelli avanzati, tra cui 10.000 simulazioni Monte Carlo, e il modello Jump-Diffusion per analizzare l’impatto di scenari futuri.

Ecco i risultati delle simulazioni:

• Probabilità maggiore: perdita concentrata tra il -5% e il -10%.
• Probabilità del 14,33% che la perdita superi il 20%.
• Probabilità maggiore: giorni di ribasso concentrati attorno ai 50 giorni.
• Probabilità del 9,76% che ci vogliano più di 100 giorni per arrivare al minimo.
• Probabilità maggiore: recupero del capitale attorno ai 150 giorni.
• Probabilità del 18,56% che siano necessari più di 200 giorni per recuperare i soldi persi.

Gestire la Volatilità: Un Approccio di Lungo Periodo

A meno che non si tratti di un cambiamento strutturale, per un investitore con una visione di lungo periodo, la volatilità potenziale legata a un'escalation della guerra non deve destare preoccupazione. I saliscendi dei mercati fanno parte del percorso.

Per fare un’analogia, quando mi dirigo verso una destinazione in auto, posso incontrare rallentamenti, incidenti o pioggia. Certo, questi eventi possono allungare il tempo di arrivo, ma se ho pianificato bene e sono partito in anticipo, posso fermarmi in un autogrill, gustarmi un panino e un caffè, per poi arrivare serenamente alla mia meta.

Conclusione

In conclusione, i dati storici e le simulazioni dimostrano che la volatilità di breve termine è un aspetto da gestire con consapevolezza e calma. Con la giusta pianificazione, ogni ostacolo può essere affrontato e superato, mantenendo l'attenzione sull'obiettivo di lungo termine.